Forex Carry Trade 2012

Forex Strategie di carry trade Aggiornato: 22 aprile 2016 alle 09:49 In generale, la strategia di forex trading noto come il carry trade si riferisce ad una strategia di forex trading sempre più diffusa che di solito è implementato un lasso di tempo più lungo termine e coinvolge sfruttando la differenziale di tasso di interesse prevalente tra le due valute. Inoltre, utilizzando una tale strategia tasso di interesse nel forex trading renderà più senso se si utilizza un broker forex che prevede tariffe particolarmente interessanti sul rollover per la coppia di valute si è più interessato a mettere su un carry trade con. Approfittando di tasso di interesse differenziali Dal commercianti carry fondamentalmente cercano di catturare il differenziale di tasso di interesse tra due valute, così come si spera qualche apprezzamento ulteriore dai movimenti dei tassi di cambio favorevoli, hanno bisogno di scegliere i loro coppie saggiamente in base a due criteri principali. Il primo è l'ampiezza del differenziale di tasso di interesse in sé. Il valore assoluto di questo differenziale può essere facilmente calcolato sottraendo il tasso di interesse più elevato dal tasso di interesse più basso per ogni valuta in questione. I tassi di interesse utilizzati saranno quelli in vigore per i tassi sui depositi interbancari per il periodo di tempo durante il quale il carry trade sarà mantenuto su per. La seconda considerazione è la probabilità di apprezzamento di una valuta contro l'altro. Dal momento che trasporta i commerci tendono ad essere le posizioni a lungo termine, una combinazione di analisi fondamentale e tecnica è spesso usato per arrivare a questa previsione. Per il miglior scenario di carry trade, si vuole scegliere il più alto tasso di interesse di valuta che si distingue le migliori possibilità di apprezzamento nei confronti del più basso tasso di interesse di valuta in base alla meteo per il tasso di cambio futuro oltre il periodo di tempo di interesse. Carry utili e rischi commerciali non solo non portano i commercianti sperano di catturare il differenziale di tasso di interesse favorevole che risulta o carry positivo come viene spesso chiamato, ma di solito in programma anche beneficiando di tasso di interesse composto effetti, così come da qualsiasi apprezzamento della valuta visto. La somma di questi fattori al momento il commercio è chiuso fuori determinerà il loro profitto o la perdita sulla carry trade. In termini di gestione del rischio, il differenziale di tasso di interesse fornisce una sorta di cuscinetto di protezione iniziale contro le perdite che potrebbero derivare a causa di movimenti avversi dei tassi di cambio. Tuttavia, fermare le perdite possono essere posizionati in punti strategici che si distinguono una ridotta possibilità di essere eseguito come un'ulteriore forma di gestione del rischio. Per saperne di più circa i rischi di carry trading. Profitti aggiuntivi o costi di rollover Rollover di posizioni in valuta tendono ad essere eseguito automaticamente dalla maggior parte dei broker forex online, se la posizione si svolge nel tempo di 17:00 Eastern Standard Time. Un ribaltamento automatico significa che il broker si chiuderà automaticamente la tua posizione forex esistente per il primo posto il valore e rotolare in avanti per il valore di un giorno lavorativo supplementare in futuro. Dal momento che i tassi di rollover può variare notevolmente tra i broker forex, assicurarsi di scegliere un broker con tassi di rollover competitivi se si ha intenzione di mettere su carry trade. In genere, quando i commercianti di forex hanno le loro posizioni in valuta laminati, che riceveranno Pip pagati per fare in modo, se sono in possesso della moneta alto tasso di interesse. D'altra parte, se sono in possesso della moneta tasso di interesse più basso, pagheranno pips di distanza quando la loro posizione è rotolato sopra. Carry trade coperte Ancora un altro tipo di carry trade comporta una lunga copertura carry trade con un altro breve carry trade utilizzando diverse coppie di valute che sono strettamente correlati e che si traduce in un beneficio netto tasso di interesse la posizione complessiva. Ad esempio, un carry trader coperto potrebbe sfruttare i differenziali di tasso di interesse fra le coppie di valute ben correlata come il seguente: EURUSD e USD CHF AUDUSD e NZDUSD GBPUSD e USDCHF EURJPY e CHFJPY GBPJPY e CHFJPY Tali operazioni di carry trade oggetto di copertura sono spesso altamente sfruttate per renderli vale la pena, quindi molto più rischioso. Tuttavia, il rischio principale a questa strategia di carry trade oggetto di copertura si pone se la correlazione tra le coppie si rompe per qualche motivo e, successivamente, si traduce in perdite. Ricordiamo che il rischio di correlazione è naturalmente non è l'unico fattore di rischio da considerare, solo uno di loro. L'effetto di avversione al rischio e l'appetito sul carry trade Quando l'avversione al rischio prevale tra gli investitori della volatilità del mercato forex e tasso di cambio è alto, il carry trade spesso comincia a guardare meno attraente dal momento che le valute più rischiose di investire in tendono ad avere tassi di interesse più elevati . D'altra parte, quando tutto sembra bene nel mondo e più stabilità è tornato al mercato valutario, la propensione al rischio degli investitori, allora tende ad aumentare e iniziare la ricerca di rendimenti più elevati sui loro soldi, anche se questo significa prendere più rischi. Il beneficio di interesse composto Un altro elemento interessante che favorisce il carry trade è la possibilità di compounding vostro interesse su una base quotidiana facendo rotolare le vostre posizioni di carry trade su ogni giorno. Quando il rollover si diffonde a disposizione per farlo sono ragionevolmente competitivi, questo può fornire ancora più reddito per il carry trade rispetto ad appena il rolling della posizione di carry trade per un periodo prolungato con un contratto a termine del forex. Dichiarazione di rischio: Trading Foreign Exchange sul margine comporta un alto livello di rischio e può non essere adatto a tutti gli investitori. Esiste la possibilità che si potrebbe perdere più del vostro deposito iniziale. L'alto grado di leva può funzionare contro di voi così come per you. Meet le valute esotiche che fanno rivivere il carry trade La settimana scorsa, abbiamo toccato il motivo per cui si dovrebbe prendere in considerazione le coppie FX esotici e piano di trading. Oggi, wersquore intenzione di introdurre un aspetto fondamentale distinta di trading FX esotici. Esotici sono il luogo principale dove si ha ancora la capacità di guadagnare interessi come una banca non quando prestito di denaro in modo da poter utilizzare la strategia di carry trade. Qual è il carry trade e che è meglio per il carry trade è una strategia buy-and-hold che è meglio per i cacciatori di rendimento e Trend seguaci. Itrsquos non eccitante come giorno di negoziazione in un primo momento. Tuttavia, se le condizioni sono giuste, questo può essere un eccellente aggiunta al vostro piano di trading FX. Il carry trade è un potente set up in cui un operatore guarda al guadagno non solo sul risultato economico della coppia che va nella direzione del trend, ma una strategia che consente di raccogliere i pagamenti di interessi. È possibile raccogliere interesse giornaliero se si acquista la valuta più alto rendimento e vendere la valuta a rendimento inferiore. Ciò rappresenta un'opportunità unica nel trading FX che nel contesto attuale basso tasso di interesse è meglio trova in coppie esotiche. Raccogliendo la condizione di mercato a destra e la coppia è la chiave per il successo Carr y commerciale. I nuovi giocatori carry trade: valute P RINCIPALI hanno ridotto la loro o vernight tassi bancari e rollover vincita di portarli fuori del carry trade considerazione in modo che possano stimolare la crescita economica grazie al basso indebitamento interesse. H ere sono alcuni tassi di interesse delle valute esotiche che si possono trarre vantaggio utilizzando il carry trade. Exotic Currency Interest Rate: Fiorino ungherese (HUF): 6.50 Rand sudafricano: 5 Peso messicano (MXN): 4.50 turco Lyra (TRY): 5.75 Rublo russo (RUB): 8.25 OK, come facciamo a scoprire la vincita di queste valute nei confronti delle valute basso rendimento. Una volta che hai trovato un ribaltamento attraente, qui ci sono due cose che dovete guardare per vedere se si dovrebbe approfittare di questo come un commerciante carry: La EURHUF ha la più alta vincita rollover nella direzione del trend. Requisito uno è soddisfatta perché la vincita paga nella direzione del trend. La vincita su una vendita EURHUF 100k commercio è 12,00 al giorno sui rulli. Il margine richiesto da una grande broker è 7.500 con una vincita di interesse annuo di circa 4.380 o 4.4 sull'intero 100k posizione e più il margine richiesto. Fino ad oggi wersquore in 4.620 pip tendenza verso il basso che aggiungerebbe 21.437 sul commercio avuto abbiamo tenuto questo commercio durante tutto l'anno. Requisito due chiede se ne vale la pena per voi di tenere al commercio dato il rollover. Si noti come i rotoli o rollover sul commercio vendita è positivo. Questo significa che quando vendo la coppia che guadagno l'interesse. Perché il mio pagamento di interessi e di tendenza sono allineati nella stessa direzione che voglio essere un venditore su questa coppia. Questo commercio è stato raccolto a mano, ma lo scopo di questo articolo è quello di costruire il comportamento in voi di guardare verso esotiche per una opportunità di carry trade. Noi non facciamo commercio di t consiglio solo per il rollover, anche se la vincita su un lato del commercio può essere invitante. Tirare su un grafico a lungo termine e fare attenzione a non yoursquore negoziazione contro la tendenza generale. Quando si tratta di specie esotiche, le tendenze possono andare avanti per mesi e spostare bruscamente. Se siete sul lato sbagliato di una forte tendenza si può ottenere fermato fuori rapidamente e l'interesse guadagnato sui pagamenti rollover può essere diluito rapidamente dalla perdita sul commercio. Ecco una tabella del USDMXN per il 2012. Avviso due grandi tendenze, uno e l'altra verso il basso. Yoursquoll vedere perché itrsquos non vale trattenendo la tendenza contatore commercio solo a raccogliere i rollover disponibili: Per riassumere, vogliamo solo usare la strategia di carry trade se yoursquore disposto a rimanere nel commercio per il lungo termine e se la valuta pairrsquos tendenza è nella direzione della vincita utile. --- Scritto da Tyler Yell, Trading istruttore per essere aggiunto alla lista di distribuzione Tylerrsquos e-mail, si prega di cliccare qui. Vuoi imparare a identificare meglio la tendenza. Risparmiare ore a capire la tendenza generale prendendo il nostro Moving Average corso Trading. Prendete questo libero 14 minuti ldquo Moving Average corso rdquo presentato da DailyFX Istruzione. Nel corso, imparerete come filtrare le tendenze meritevoli, identificare supporto e resistenza, e trovare che le voci si danno le più alte probabilità mestieri. 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